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竞价代运营服务:交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告

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交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告查看PDF原文

交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 20

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银信用添利债券(LOF)

场内简称 交银添利

基金主代码 164902

交易代码 164902(前端) 164903(后端)

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 2,904,206,746.99 份

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋

势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在

投资目标 控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下,力求

通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求

基金资产的长期稳定增长。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的

基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格

投资策略 相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场

运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自

上而下决定债券组合久期及债券类属配置;在严谨深

入的信用分析基础上,短视频带货,综合考量信用债券的信用评级,

以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,

自下而上地精选个券。同时,本基金也会关注股票一

级市场、权证一级市场等其它相关市场存在的投资机

会,力争实现基金总体风险收益特征保持不变前提下

的基金资产增值最大化。

业绩比较基准 80%×中债企业债总全价指数收益率+20%×中债国债总

全价指数收益率

本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等

风险收益特征 风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币

市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注:根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的相关规定,本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内,采取封闭式运作,在深圳证券交易所上市交易,封闭期结束后转为上市开放式基金(LOF)。本基金封闭期自2011年1月27日(基金合同生效日)起至2014年1月27日止,自2014年1月28日起基金运作方式转为“上市契约型开放式”,并于同日起开放本基金的申购、赎回业务。本基金在募集期仅开通前端基金份额的认购,转为上市开放式基金(LOF)后同时开通前端基金份额和后端基金份额的申购和赎回。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 24,488,472.77

2.本期利润 -8,402,701.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031

4.期末基金资产净值 3,384,074,474.08

5.期末基金份额净值 1.165

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 0.00% 0.09% -1.31% 0.09% 1.31% 0.00%

过去六个月 1.75% 0.09% 0.14% 0.09% 1.61% 0.00%

过去一年 3.63% 0.07% 0.89% 0.07% 2.74% 0.00%

过去三年 13.78% 0.08% 1.03% 0.06% 12.75% 0.02%

过去五年 23.32% 0.09% -9.77% 0.08% 33.09% 0.01%

自基金合同生 73.20% 0.22% -5.22% 0.09% 78.42% 0.13%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 1 月 27 日至 2020 年 6 月 30 日)

注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

唐赟先生,香港城市大

交银 学电子工程硕士。历任

信用 渣打银行环球企业部助

添利 理客户经理、平安资产

债券 管理公司信用分析员。

(LOF) 2012 年加入交银施罗德

、交银 基金管理有限公司,历

双利 任固定收益研究员、基

债券、 金经理助理。2015 年 11

交银 月 7 日至 2018 年 6 月 1

唐赟 双轮 2015-08-04 - 10 年 日担任转型前的交银施

动债 罗德荣和保本混合型证

券、交 券投资基金的基金经

银荣 理。2017 年 3 月 31 日

鑫灵 至2019 年10 月 23日担

活配 任交银施罗德裕通纯债

置混 债券型证券投资基金的

合的 基金经理。2018 年 6 月

基金 2 日至 2019 年 12 月 13

经理 日担任交银施罗德安心

收益债券型证券投资基

金的基金经理。

注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明